О методах поиска зон перекупленности перепроданности Часть I Статьи по MQL5

Если бы трейдер вошел в короткую позицию, когда осциллятор сделал свое первоначальное движение выше 80, он в конечном итоге принял бы убыток или вышел из сделки, прежде чем тренд развернулся в его пользу. Двумя наиболее распространенными индикаторами состояния перекупленности или перепроданности являются индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. Уэллсом Уайлдером-младшим и представленный в книге 1978 года «Новые концепции технических торговых систем», представляет собой средство измерения импульса изменения курса акций. RSI — это осциллятор с ограниченным диапазоном, что означает, что его значение колеблется от 0 до 100 в зависимости от основных показателей безопасности и рассчитывается на основе средних прибылей по сравнению с убытками за предыдущие периоды. На стохастическом графике значения, попадающие в диапазон , считаются перекупленными, а значения, попадающие в диапазон 0-20, считаются перепроданными.

При детальном анализе математических формул этих индикаторов (Stochastic и RSI), были выявлены причины, влияющие на качество работы данных индикаторов. Это, наряду с нормированием, используемым в индикаторе (границы от 0 до 100), снижает чувствительность индикатора. RS — значение относительной силы (отношение среднего прироста цены к среднему падению цены за период. Параметр “замедление” (который мы ранее изменили) влияет на частоту появления сигналов, чем больше величина параметра, тем меньше сигналов индикатора вблизи крайних значений. — либо игнорируем 1-й сигнал (в качестве фильтра используем, например, индикатор MACD — в точке 1 он не подтверждает действия индикаторов Stochastic и RSI), и закроем позицию в точке 2 рисунка 8. То есть на практике, даже запаздывающий сигнал может оказаться выгоднее, если окажется ближе к экстремуму окончания тренда, чем ранний сигнал.

Плюсы и минусы использования традиционных индикаторов для поиска зон перекупленности/перепроданности

Строится CCI на основе отклонений цены от своей скользящей средней. Предполагается, что изменению тренда предшествует аномальное (больше обычного) отклонение цены от своего среднего значения. Повторюсь, что требовать от данных индикаторов работы в направленных движениях рынка не имеет смысла, поскольку они создавались для работы в боковых трендах. Я хочу подчеркнуть этот момент, и он касается всех индикаторов, поэтому для лучшего понимания вы можете прочитать статью Что такое индикатор? По сути, это просто математические формулы, расчеты которых отображаются на экране в виде линий, полос, баров или чего-либо еще. Это, конечно, хорошо для чтения и визуализации, но не гарантирует на 100%, что каждый сигнал будет прибыльным.

  • А вот когда есть явно выраженное восходящее или нисходящее движение – торговать лучше в сторону тренда.
  • Для дальнейшей проверки сигналов покупки и продажи, генерируемых показаниями перекупленности и перепроданности стохастиком, трейдеры также ищут дивергенции и пересечения сигнальной линии.
  • С другой стороны, перепроданная акция — это та, которая торгуется ниже своей текущей стоимости.
  • Когда RSI поднимается выше 70, опускается ниже 70, а затем снова увеличивается, не пересекая порог перекупленности, это считается колебанием сбоя.
  • В этот момент вы открываете короткую позицию, чтобы воспользоваться преимуществами рынка, который должен войти в коррекцию.
  • График активов с индикатором Stochastic и отмеченными зонами перепроданности (ниже 20) и перекупленности (выше 80).

В некоторых случаях актив может оставаться перекупленным или перепроданным в течение продолжительного периода времени, если ценовой тренд остается сильным, и цена продолжает закрываться на более высоких максимумах или более низких минимумах. Перекупленность и перепроданность могут быть вызваны чрезмерной реакцией на новости, сообщения о прибылях или других событиях на рынке, в результате которых цена достигает своих крайних значений. Таким образом, понимание того, когда эти ценовые движения достигают своего пика, является краеугольным камнем для хорошей торговой стратегии. Наиболее распространенное использование коррекций Фибоначчи в отношении определения условий перекупленности и перепроданности связано с теорией коррекции Доу. Эта теория гласит, что когда происходит начальное ценовое движение, цена затем обычно возвращается примерно на 50 процентов.

Индекс относительной силы

Их авторы стали миллионерами или, по крайней мере, очень богатыми. Кроме того, все они являются авторами книг по анализу акций, выступали на телевидении, читали лекции и проводили семинары по всему миру. Рынок может оставаться перепроданным или перекупленным в течение более длительного периода времени, чем ожидал трейдер, прежде чем произойдет фактический разворот. Данная система https://fopeks.broker-obzor.com/ подразумевает инвестирование в активы из разных классов, с разными уровнями корреляции и использование различных торговых стратегий. Стратегия трейдера – ключевой инструмент, позволяющий выработать набор методик и эффективно применять их в зависимости от состояния рынка. Характерная «двойная вершина», напоминающая букву «М», – сильный графический сигнал перекупленности.

Индикаторы перекупленности и перепроданности – в чём их преимущество?

Во время нисходящего тренда, редко бывает, что RSI превышает 70, и индикатор часто достигает уровня 30 или ниже. Эти рекомендации могут помочь определить силу тренда и определить возможные развороты. Например, если RSI не может достигнуть 70 на нескольких последовательных ценовых колебаниях во время восходящего тренда, но затем падает ниже 30, тренд ослабел и может развернуться вниз. Существуют различные технические индикаторы, которые можно использовать для определения уровней перекупленности и перепроданности, но некоторые из них более эффективны, чем другие. Два наиболее популярных индикатора для определения перекупленности и перепроданности — это индикатор RSI и осциллятор стохастик. Значение cтохастического осциллятора 100 означает, что цены в течение текущего периода закрылись по наивысшей цене в течение установленного периода времени.

Стохастический осциллятор со значением 80 или выше считается показателем состояния перекупленности, а со значением 20 или ниже указывают на статус перепроданности. Как и RSI, по умолчанию для cтохастического осциллятора установлено 14 периодов. Чтобы взять на себя наименьший риск и увеличить потенциальную прибыль, торгуйте в направлении сильного тренда ху трейдерс и подтверждайте сигналы на покупку и продажу с помощью различных индикаторов в вашей торговой стратегии. В точке этого расхождения две сигнальные линии стохастика пересекаются — еще один признак того, что тренд настроен на разворот. Прежде чем открывать длинную позицию, трейдер должен дождаться подтверждения соответствующего изменения цены.

Риски использование индикаторов перекупленности и перепроданности

Это то, что нужно помнить, когда мы смотрим на сотни индикаторов перекупленности–перепроданности, которые представлены в сети. По ссылке выше вы можете скачать модифицированную версию соответствующего индикатора, которая позволит вам дополнительно настроить все параметры, вплоть до цвета и прочего, так, как вам нравится. Трейдеры, применяющие контртрендовую стратегию, обычно ищут подтверждение разворота тренда – разворотные свечные модели или изменение направления основных индикаторов. График, демонстрирующий перекупленность актива с отмеченной зоной overbought и Awesome Oscillator. Перекупленность акций указывает на период, когда спрос на активы превышает их предложение, что приводит к росту цен. В результате акции могут стать завышенно дорогими по отношению к их фундаментальной стоимости.

Индикаторы и осцилляторы для определения перекупленность и перепроданность

Они заходят то в зону перекупленности, то в зону перепроданности. В терминале Metatrader вы можете легко добавить RSI и Stochastic на график. Оба индикатора строятся вне графика движения цены, чаще всего под графиком, как видно на слайде 1. В условиях перепроданности и перекупленности сочетаются контртрендовые, трендовые и разворотные стратегий, а также управление капиталом для снижения риска потери в случае некорректного прогноза развития событий на рынке.

В практическом плане, именно такие зоны мы и будем считать зонами перекупленности/перепроданности. Тогда получаем следующие (предварительные) определения границ этих зон. ▪  Мы рассмотрели работу группы традиционных индикаторов по поиску таких зон, как со стандартными, так и новыми настройками (на основе ближайших значений ряда Фибоначчи). Так как новые настройки были предложены на основе теоретических предположений, а не объёмного тестирования, то их нельзя считать строгими рекомендациями для торговли. Поэтому такие настройки вполне могут быть использованы в качестве начальных значений при объёмной оптимизации торговых систем, использующих традиционные индикаторы. Так как заранее неизвестно, какой конкретно индикатор окажется эффективнее в данный момент, то будем наблюдать работу всех индикаторов в группе, применительно к виду тренда.

Рекомендуем ознакомиться с несколькими полезными алгоритмами, которые уже были рассмотрены на страницах нашего блога. Прежде всего, это индикатор ROC, выявляющий циклические колебания на рынке. Это очень старые и проверенные метрики, которые существуют уже несколько десятилетий.

На рисунках 5 и 6 показаны результаты второго теста, при котором мы специально отключили модуль, который минимизировал риски, связанные с открытием позиции в зоне перекупленности/перепроданности. Перепроданность – наоборот, когда цена валютной пары недооценена, слишком занижена, что вполне устраивает тех, кто хочет купить по такой цене. На самом деле, здесь всё просто — спекулянт, купивший ликвидный инструмент в начале тренда, может его перепродать другому покупателю, когда посчитает нужным.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
×

ברוכה הבאה ❤ לווטסאפ שלנו,תשאלי אותנו
כל דבר נענה תוך כמה דקות❤

×
We use cookies in order to give you the best possible experience on our website. By continuing to use this site, you agree to our use of cookies.
Accept
Privacy Policy